作者：李爱忠 任若恩投资组合资产配置hjb方程连续时间随机控制garch模型
摘要：研究连续时间资产组合选择的最优化问题，运用Bellman最优性原理及HJB方程构造了一类典型的证券投资组合优化模型．借助随机控制的方法得到相应优化问题的最优投资策略，针对模型在现实环境中的适应性不足提出了采用GARCH模型来估计时变参数的方法，并在一定程度上解释了Canner难题并验证了行为金融学的某些思想。文中方法可以被用于金融风险管理和投资基金管理等实际工作中，以便提高决策的科学性。
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