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商业银行安全水平的测度及其影响因素——基于跨国数据的实证分析

作者:张金清 吴有红 陈卉商业银行安全影响因素基于var的z值模型

摘要:本文首先引进VaR法对传统Z值模型进行了修正,然后借助于基于VaR的Z值模型对我国14家主要商业银行与全球前100家商业银行的安全水平进行了测度,在此基础上分析和比较了国内外银行的安全水平及其影响因素。研究表明:在2001-2006年间,国内银行安全的均值水平低于国外银行,而2007-2009年间国内银行安全的均值水平则相对较高。进一步研究发现:国内银行安全水平受资产规模增长率、中介效率、行业集中度、人均GDP水平等因素的影响程度显著高于国外银行,而受非利息收入占比水平、净利差等因素的影响程度则显著低于国外银行。上述不同主要源于国内外商业银行业务结构与盈利模式的差异。

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