作者:宋晓东 韩立岩外汇储备资产配置情景生成随机优化
摘要:本文建立了一个动态的随机优化模型,对我国外汇储备在国际资产中的配置问题进行研究。采用基于矩匹配方法生成的情景树代表资产价格波动与币种间汇率变动的不确定性,将管理当局对于外汇储备安全性、流动性、收益性的要求统一纳入模型中,最终计算出外汇储备各资产的动态配置比例。结果表明,运用动态随机优化模型对我国外汇资产进行动态配置灵活、有效。
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《管理评论》(CN:11-5057/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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