作者：马超群 杨密 佘升翔 杨文昱次贷危机传染机制
摘要：本文利用动态条件相关多元GARCH模型（即DCC—MGARCH模型）对有关市场数据进行动态相关性分析，并紧密结合对经验事实的观察，探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理，揭示危机在不同的金融市场之间、商品市场之间以及与实体经济之间，通过资本流动、信息传递以及投资者心理和预期变化来传导的动态传染机制，特别是危机对中国金融经济的影响机制和表现。
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