作者:部慧; 李艺; 王拴红; 汪寿阳商品指数比较研究期货市场编制方法绩效
摘要:长期以来,国际市场上的商品指数由于能够有效反映商品市场价格波动,揭示经济发展趋势,在经济领域一直发挥着重要的指标作用。但我国商品指数的发展目前仍处于起步阶段.迫切需要推进相应的研究开发工作。开展国际商品指数的比较研究,将为我国商品指数研究提供有价值的借鉴。本文以CRB商品指数、道琼斯-AIG商品指数(DJ—AIGCI)、高盛商品指数(GSCI)、标准普尔商品指数(SPCI)、罗杰斯商品指数(RICI)和德意志银行商品指数(DBLCI)为研究对象。分析比较了各个指数在编制方法、市场影响和指数绩效等方面的不同,并研究了不同的编制方法.包括商品选择、合约选取、权重分配、再调整方法等,对指数的功能和绩效的影响。
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