作者：高宝俊; 宣慧玉; 李璐agent股票市场连续竞价有效性问题研究方法复杂系统自底向上金融市场仿真模型基本分析异常现象交易数据交易规则价格动态交易者技术交易量
摘要：基于Agent的金融市场仿真是一种自底向上的金融复杂系统研究方法.本文针对连续竞价市场建立了一个基于Agent的股票市场仿真模型,模型中有基本分析者和技术交易者两类Agent.利用这一模型再现了实际交易数据中表现出来的异常现象,研究了技术交易者对价格动态和交易量的影响以及技术交易规则的有效性问题.
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