标的资产具有超额峰度de二项式期权定价模型

作者：朱良平二项式期权定价模型标的资产期权价格股票收益

摘要：本文提出了一种包含超额峰度的期权二项式定价模型.我们把由历史数据计算出来的均值、方差和峰度代入联立方程组中,得出二项式模型的参数,运用这些参数,我们计算出了包含标的资产超额峰度的看涨期权价格,同时本文还对本模型和CRR模型给出的看涨期权价格进行了一个比较.

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