作者：马志卫; 刘应宗贷款组合蒙特卡洛模拟有效前沿曲线无差异曲线组合风险
摘要：通常项目的收益与风险成正比，银行贷款不仅要考虑总体收益最大，同时尽量降低贷款的总体风险，而目前的贷款组合方法不能做到收益和风险的同步优化。通过蒙特卡洛模拟，以贷款项目的财务内部收益率及其波动反映其收益和风险。建立组合收益最大、组合风险最小的贷款组合多目标规划决策模型。分步求解得到满足约束条件的若干贷款有效组合和有效前沿曲线，有效前沿曲线与银行的无差异曲线的芟点是满足银行风险偏好的最优贷款组合。该方法直接应用组合收益和组合风险进行贷款组合优化，提高了决策分析精度，银行可以根据自身的需要灵活方便地调整贷款组合中各贷款的权重，降低风险，提高收益，并且通过最优贷款组合达到收益和风险的同步最优化。
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