作者:卞世博; 张熠; 周金花信用债券最优投资策略dc型企业年金随机工资鞅方法
摘要:以往对信用债券最优投资策略的研究,均是基于投资者的自融资策略展开的。本文放松了这一假设,研究了当工资为一个随机过程时,确定缴费型(DC)企业年金如何对信用债券、股票以及银行存款进行最优资产配置的问题。假设企业年金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,利用鞅方法给出了此优化问题的解。
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《管理工程学报》(CN:33-1136/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一,被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊,同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
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