作者：杨科 田凤平已实现波动率预测长记忆性结构突变
摘要：本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测。预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未来结构突变未知情形下,该模型的预测效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在两种情形下都是比较稳健的预测模型。
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《管理工程学报》（CN：33-1136/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一，被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊，同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
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