作者:张明善 姚珣 赵武 唐小我二元风险模型破产概率几何布朗运动指数型上界
摘要:本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能。并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小。最后给出了具体的算例阐述了本文的结果。
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《管理工程学报》(CN:33-1136/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一,被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊,同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
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