作者：曾健; 陈俊芳信贷资产组合异质性信用风险损失
摘要：本文结合Vasicek模型分析了信贷资产组合的异质性对信用风险损失的影响,并比较了模型中不同参数的异质性对损失的影响效果。分析结果显示,忽略异质性将对风险损失度量带来一定偏差,异质性对信贷组合的损失分布尤其是分布尾部具有较大的影响;较之信贷资产的行业相关性,违约率和违约波动率的异质性对损失分布的影响更为显著。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《管理工程学报》（CN：33-1136/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一，被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊，同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
省级期刊
人气 807143 评论 68
部级期刊
人气 564824 评论 50
北大期刊、统计源期刊
人气 542445 评论 58
人气 299514 评论 74
