作者：郝清民长记忆性非线性分析中国股市收益率
摘要：针对中国股市收益率序列中的长记忆性问题，采用PdS非线性估计方法和ARFIMA模型进行了实证研究。结果表明：中国股市收益率普遍存在长记忆性，只有个别股票不存在长记忆性，而且深市比沪市具有更强的长记忆性。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《管理工程学报》（CN：33-1136/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一，被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊，同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
省级期刊
人气 803954 评论 68
部级期刊
人气 562635 评论 50
北大期刊、统计源期刊
人气 540695 评论 58
人气 299050 评论 74
