作者：卢方元收益率dfa长程相关性
摘要：运用DFA方法对上海综合指数和深圳成分指数三种形式的收益率进行长程相关性研究。结果表明：三种形式的收益率均存在长程相关性，其中绝对值收益率的相关性程度最强；三种形式的收益率在1996年12月16日以前均存在长程相关性，在1996年12月16日以后，收益率的长程相关性程度有所减弱，而绝对值收益率和平方收益率的长程相关性程度却有所增强；两股指收益率的局部相关性均有较大的波动。
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《管理工程学报》（CN：33-1136/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理工程学报》是我国管理学界最早的学术刊物之一，被国家自然科学基金委员会管理科学部认定为管理科学A级重要期刊，同时也是中国科学院文献情报中心认定的管理科学类重要期刊。
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