作者：何文炯; 张奕历史债务双随机模型利息力wiener过程
摘要：在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素.传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形.然而事实上,利息率具有随机性.本文为社会养老保险制度转轨过程中的"中人"历史债务建立双随机模型(死亡率和利息率均为随机),得到了"中人"历史债务现值的期望值,并对息力累积函数以Wiener过程和O-U过程建模得到了期望值的具体表达式.最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"中人"历史债务额.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
