作者：李晓文; 戴丽娜经济新常态garch模型股市波动性
摘要：利用GARCH模型对我国进入经济新常态后的上证、深证和创业板股市的波动性进行研究,得出的结论是:沪市、深市以及创业板三个市场在经济进入新常态的这一阶段内均存在着波动的聚类性和持续性,且具有“尖峰厚尾”的分布特征,三者之间存在一定的联动性,这种联动性在沪深股市尤其得到体现,利用GARCH(1,1)模型能够很好地消除三个市场中存在的条件异方差。
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