作者：李隋交频数据期货信息实证结果
摘要：随着我国股指期货市场的日益成熟，探索中国沪深300股指期货市场的信息效率问题具有十分重要的意义。本文通过实证方法检验了2010年4月16日至2012年12月31日期间沪深300股指期货的信息效率。研究结果表明，股指期货市场对新信息的反映速度慢于现货市场，并且对新信息的反映程度也低于现货市场，总体来看，股指期货市场的信息效率要低于现货市场。本文的贡献主要在于首次用大样本跨度数据实证研究了沪深300股指期货信息效率。
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