作者：伍楠林 王博指数期货风险预警风险度量cvar方法
摘要：标普500指数期货（S＆P500）是世界发展比较成熟的期货。本文以之为研究对象，通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警，并且通过对沪深300与S＆P500指数期货的对比研究，发现两者具有的共同的统计特征。此外，在对该模型及风险度量方法进行模型验证的结果上发现，由于受到沪深300指数期货历史数据不足的限制，该模型的长期方差及短期方程中存在不显著的系数，但是CVaR对风险的度量仍然是有效的。
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