作者：刘莉亚; 邓云胜; 任若恩经济资本贷款组合贷款业务raroc度量方法风险要素贷款本金违约基本方法相关系数
摘要：本文研究了在违约模型与盯市模型两种不同情形下单笔贷款业务经济资本的估计问题，其中：在研究盯市模型下单笔贷款经济资本的估计问题时，基于CreditMetrics^TM系统，分别采用蒙特卡罗仿真基本方法和优化方法进行了研究，进一步还参考已有的试验参数进行了仿真试验，试验结果表明：我们所推导的单笔业务经济资本度量方法具有风险敏感性，即按照这一度量方法计算的风险资本敏感地依赖于贷款本金、信用等级、违约相关系数这些贷款自身以及贷款组合的风险要素。此外，试验结果还表明所研究的优化方法不仅可以提高贷款组合信用风险VaR的计算效率，还可以提高单笔贷款经济资本的计算效率。
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