作者：金彦; 阮杰锋; 葛俊峰证券融资信用风险风险计量规则
摘要：由于回购、逆回购业务中嵌入了回购安排,导致其风险特征有别于常规授信业务,需要计提交易对手信用风险资本要求。随着债券借贷等新型业务的开展,证券融资交易对手信用风险计量面临新的挑战。对此,本文梳理了国际、国内证券融资业务资本计量的相关规定,并结合国内市场特点对资本计量规则提出了优化建议。
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