作者：陈兵; 李莉跨境银行网络银行系统信用冲击流动性冲击传染
摘要：文章基于资产负债表连接的网络分析法，采用BIS的合并银行统计数据（IBB和URB），模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明：次贷危机爆发前，不同冲击条件下，美国和英国银行系统都最具系统重要性，银行系统抵御外部冲击的能力与其对外债权规模和集中度直接相关；URB数据和IBB数据模拟结果出现差异，反映了风险转移对传染效应的影响。信用冲击加流动性冲击的条件下，德国、法国、意大利银行系统的系统重要性显著上升，所有银行系统的脆弱性均上升，表明了流动性冲击的重要性；参数值的变动会导致传染效应出现临界点现象；间接传染可能引发严重的后果。次贷危机爆发后，跨境风险传染效应呈下降趋势，这可能与各国银行系统去杠杆（银行系统对外债权下降）以及各国银行系统强化资本基础有关。
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