作者:武东 汤银才稳定分布epgarchvar高峰厚尾波动聚集性
摘要:本文对EGARCH模型进行了推广,得到了EPGARCH模型。对该模型的参数估计采用了带约束条件的非线性规划方法。利用直方图、时序图和Q统计量检验等方法对沪深指数收益序列进行了特征分析,得出收益序列具有高峰厚尾和波动聚集性。通过对沪深指数的VaR计算,得到在金融风险度量中基于稳定分布的EPGARCH模型比基于正态分布的EPGARCH模型更加有效。
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《工程数学学报》(CN:61-1269/O1)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《工程数学学报》是数学的理论方法与信息科学、现代工程、高新技术相结合的综合性学术刊物,侧重数学在科学技术及社会经济发展中的应用,主要刊登工业、应用数学方面的研究论文和相关的数学建模与计算方法、以及应用数学理论与方法方面的学术论文与综述。
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