作者:邓醉茶抛物型偏微分方程欧式期权波动率存在性必要条件
摘要:确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义,本文利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理,并给出了极小元所满足的必要条件。
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