作者：杨仁美; 王靖人民币汇率garch模型波动性
摘要：本文基于GARCH模型族，通过对2005年7月20日至2008年12月31目的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究，分析了我国汇率体制改革三年以来人民币对美元汇率的波动特征，并充分结合当前金融危机背景下对我国汇率市场的影响，以说明人民币对美元汇率的基本趋势变化，为制定人民币对美元汇率政策提供了参考。
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