作者：胡双霞; 王晶海随机参考点下限约束等量代换鞅方法损失厌恶
摘要：在完全市场下,考虑基于随机参考点的带有下限约束的证券组合投资问题.利用等量代换,将随机参考点等价转化为另一损失厌恶水平下的固定参考点,进而应用鞅方法求解固定参考点下的模型,给出损失厌恶投资者的最优财富过程和最优投资策略的解析表达式.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《福州大学学报·自然科学版》（CN：35-1337/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《福州大学学报·自然科学版》主要刊载数学、物理、电气、信息科学与技术、自动控制、机械、材料、土木建筑、化学化工、生物、轻工、资源、环保等学科的最新研究成果。
杂志详情
