作者：曹文彬; 施丽云; 胡培玲风险分析投资组合在险价值
摘要：在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重 新构建了 Copula-GARCH-M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性.通过对华夏沪深300基 金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula-GARCH-M模型与以往的Copula-GARCH模 型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管理.
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《服装学报》（CN：32-1864/TS）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《服装学报》以纺织科学为办刊的学科基础，以"工程科技与设计艺术交融"为特色，以服装材料、工程技术及设计文化为特色栏目，兼顾学科融合与文化传承，有力地诠释了服饰的文化意蕴，使期刊社会价值注入新的文化因子。
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