作者：耿庆峰; 黄志刚创业板市场波动风险在险价值
摘要：在对创业板市场波动机理分析后，运用VaR模型对其风险进行定量测度。研究结果表明：参数法能较好地估计创业板市场股价波动的风险VaR值，三种分布下的VaR值相差不大；由于考虑了创业板股价指数日收益率波动的非对称性，EGARCH模型的估计效果要好；历史模拟法估计VaR值具有很多优点，但在大样本情况下，该方法在低显著性水平下是无效的。
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