作者：王丹; 冯长焕hp滤波arima模型arch模型gdp预测
摘要：用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列。对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测。将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析。与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性。
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