作者:杭敏; 郭多更新风险模型破产概率渐近估计一致变化尾
摘要:讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
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《大学数学》(CN:34-1221/O1)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《大学数学》是全国性以教学为主的数学刊物。读者对象是各类大专院校师生,数学工作者,有关科技人员及其他数学爱好者。
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