对线性回归模型新有偏估计β＊（K,c）=的进一步讨论

作者：隋丹阳; 鄂英力有偏估计广义最小二乘岭估计

摘要：在线性回归模型Y=Xβ＋ε;E（ε）=0;cov=σ~2Σ;Σ〉0下给出了有偏估计β＊（K,c）=c（X^TΣ^（-1）X＋K）^（-1）（X^TΣ^（-1）Y＋β＊）,其中K〉0,c〉0为参数,β＊表示线性回归模型的广义最小二乘估计,讨论了这种有偏估计的优良性质,得出了主要结论。

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