作者：刘志洋系统性风险varkmv模型
摘要：本文以中国2016年之前上市商业银行作为中国银行业的代表,测算银行业系统性风险VaR。整体来讲,我国银行业系统性风险较低,但VaR在2015年较高。虽如此,我国银行业资本持有量能够抵御银行体系的系统性风险。在系统性风险VaR贡献度方面,本文实证分析表明,在样本期间内,浦发银行、中国银行、农业银行、交通银行贡献度较高。银行体系系统性风险VaR受GDP增长率和沪深300指数收益率的显著影响。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《当代金融研究》（月刊）创刊于2017年，由重庆日报报业集团主管，中国人民银行重庆营业管理部;西南大学;重庆日报报业集团主办，CN刊号为：50-1216/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《当代金融研究》定位为全国公开发行的专业金融类财经期刊，本着权威性、政策性、实务性办刊理念，倡导经济金融理论研究与实务分析相结合，注重研究成果的科学性与应用性，贴近市场、贴近实践，反映国内外金融改革、创新、发展领域的问题和难点。
