作者：唐春阳; 冯宗宪bayes模型违约预测短期贷款
摘要：目前，企业违约预测模型距离实际应用还具有一定差异，表现在：（1）模型所使用的样本基本都是配对模式，与现实情况不符；（2）模型没有考虑到误判成本的非对称性。针对以上问题，本文运用SAS统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析，摒弃以往配对模式，采用全样本进行分析，筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数。应用Bayes判别原理，引入误判成本和先验概率，构建了一个简明的违约判别模型，经检验模型是统计有效的，判别结果也是较好的。
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