作者:蔡志丹; 吴凡二叉树定价模型模型比较
摘要:金融衍生品定价在风险管理、金融交易中具有重要应用。定价方法中常用的两个模型有B-S模型和二叉树模型,关于两者的优缺点也是众说纷纭,本文首先对这两个模型进行简单基本介绍,然后现选取2018年5月3日华夏上证50ETF欧式看涨期权的数据验证和分析这两个模型的优劣性。我们发现B-S定价模型的拟合程度高于二叉树定价模型,但二叉树模型简单明了,也有一定的适用性。
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《当代经济》(CN:42-1430/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《当代经济》是当代经济杂志社出版发行的关于当代经济形势及发展状况的理论性刊物。研究市场经济走势,探索改革开放方略,服务企业全面建设,参谋经济管理决策。
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