作者:宋丽vararchimedeancopula函数garch模型
摘要:本文对国际原油市场价格风险VaR的度量方法进行研究,选择了三种主要的Archimedean Copula函数描述随机变量之间的相关关系,运用GARCH对边际分布建模,使用Monte Carlo方法分别计算三个模型下的VaR,并通过回测检验对模型进行检验和比较,结果显示Clayton Copula-GARCH模型估计效果较好。
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《当代经济》(CN:42-1430/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《当代经济》是当代经济杂志社出版发行的关于当代经济形势及发展状况的理论性刊物。研究市场经济走势,探索改革开放方略,服务企业全面建设,参谋经济管理决策。
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