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“互联网+”背景下证券市场相关行业板块的动态相关关系研究——基于DCC-GARCH模型

作者:李忠武; 马瑞阳互联网板块有色金属板块房地产板块农业板块

摘要:应用多变量DCC-GARCH模型研究了2008—2016年中国证券市场互联网板块与农业板块、房地产板块和有色金属板块之间的动态关联性。研究发现,互联网板块与其余三个板块之间均存在随时间变化的动态条件相关关系,与有色金属板块相关性最强,房地产板块次之,农业板块稍弱,而且'互联网+'概念提出之后,动态相关强度均有增加的趋势。

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当代经济

《当代经济》(CN:42-1430/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《当代经济》是当代经济杂志社出版发行的关于当代经济形势及发展状况的理论性刊物。研究市场经济走势,探索改革开放方略,服务企业全面建设,参谋经济管理决策。

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