作者:田广; 侍卫刚市场有效性假说弱式有效
摘要:自从1993年以来,我国股票市场得到了长足的发展,同时,股票市场本身的效率也在发生着剧烈的变化。本文将采用GARCH(1,1)-M模型,对中国和美国股票市场弱式有效进行比较分析。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《大东方》(CN:44-1610/G0)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 707750 评论 69
部级期刊
人气 495298 评论 71
北大期刊
人气 373746 评论 65
人气 146015 评论 34