作者：孟卫东; 杨万里市场微观结构连续竞价流动性价格发现机制
摘要：基于金融市场微观结构理论，股票市场流动性具有宽度、深度、弹性和即时性等四维特性。由于中国股票市场采用的是连续性的竞价系统，因而对股票市场个股流动性的度量方法、指标和模型的确定，必须适合中国股票市场的特性。同时，对流动性的刻画不应局限在制度的研究上，对投资者行为的研究也是一个非常重要的方面。
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