作者：单树峰流动性成本股票定价预期收益率中国股票市场股票预期收益率流动性指标
摘要：股票市场流动性对股票定价(股票预期收益率)有着重要的影响.采用一种新的流动性指标(ILLIQ)和中国股票市场交易数据,来实证研究中国股票市场流动性成本与股票定价的关系后,发现流动性成本与股票定价(股票预期收益率)之间存在显著的正相关关系;而显示流动性成本,是投资者进行股票定价所考虑的重要因素之一.
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