作者：石圣东; 石柱鲜; 黄红梅上海银行间同业拆放利率市场特征garch模型信息集合条件方差误差项
摘要：一、GARCH模型简介 （一）ARCH模型。ARCH模型的思想是：t期误差项的条件方差依赖于前t-1期的信息集合。ARCH（P）阶模型用公式表示为：
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《财政监督》（CN：42-1706/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《财政监督》杂志是经新闻出版总署批准，面向国内外公开发行的专业财经期刊。本刊立足于全国财政监督系统，面向全国财经领域和广大中央企事业单位，覆盖高层财经政策法规智囊机构、各地政府采购中心、名牌综合类大学以及各省（市、区）大型图书馆。
部级期刊
人气 45829 评论 39
人气 26632 评论 51
人气 23035 评论 44
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 20527 评论 52
