作者:王献东跳扩散模型模糊数二元期权定价水平集
摘要:文章基于跳扩散模型用模糊数表示不能精确设定的利率、波动率、跳跃强度和跳跃大小的均值与方差,建立模糊跳扩散模型研究欧式二元看涨期权的定价。首先将跳扩散模型二元期权定价中的参数替换成它们相应的三角模糊数,得到了模糊跳扩散模型二元期权的模糊价格,然后根据模糊数的运算给出确定模糊价格不同水平集区间端点的方法,最后给出一个数值计算的例子。
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《常州工学院学报》(双月刊)创刊于1986年,由江苏省教育厅主管,常州工学院主办,CN刊号为:32-1598/T,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《常州工学院学报》主要刊登机械工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、建筑学等自然科学类学术论文。
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