作者：张根明; 李俊民; 谭齐担保风险上市公司相依违约copula混合模型
摘要：本文运用基于相依违约的混合模型度量上市公司担保风险,并进行了实证研究。结果表明：此模型能很好的预测上市公司对外担保的违约概率,可对上市公司信用进行评级;在敏感性分析中,违约概率对波动率、无风险利率和相依结构比较敏感,这能为风险管理提供一定的参考。
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