作者：李学峰 文茜 张舰惯性策略反转策略投资绩效
摘要：运用面板模型,将交易策略指标纳入Sharpe指数多因素门限模型,分别考察在前期Sharpe指数为正和为负的情况下,惯性和反转交易策略对基金绩效的影响。对2006年第一季度至2010年第三季度中国开放式基金面板数据的分析表明：惯性策略在总体上会对投资绩效产生负面影响,而反转交易策略对投资绩效的影响则始终是不显著的。
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《财贸研究》（CN：34-1093/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《财贸研究》许多高等院校、研究单位把本刊列为评定高级职称论文重点刊物。今后，本刊全体编审人员将以科学的态度和创新的精神办刊，把握时代脉搏，瞄准学术前沿，发扬敬岗爱业精神，一如既往，兢兢业业，竭诚为广大读者、作者服务。荣获安徽省高校学报“三优”一等奖、全国经济理论优秀期刊。
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