作者：李双成; 甄增荣交易量收益波动二元混合分布模型
摘要：文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动规律性,但同时该模型也存在一定的缺陷.文章对模型存在缺陷的原因进行了分析,并提出修正建议.
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《财经研究》（CN：31-1012/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《财经研究》坚持以马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持理论联系实际，着重研究我国改革开放和现代化建设的重大理论和实际问题，积极探索中国特色的社会主义经济的发展规律，为中国现代化建设服务。
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