作者：高铁梅 王金明 陈飞增长周期波动状态空间模型kalman滤波hp滤波bp滤波景气指数
摘要：本文筛选了反映国民经济各领域波动的多个重要宏观经济月度指标作为景气指标，首先利用状态空间模型和Kalman滤波方法，构建了反映中国经济增长率循环的景气指数（SS_GR）和物价景气指数（SS_P）；其次利用HP滤波和BP滤波计算景气指标的循环要素，并且进行比较，认为BP滤波更适合作为分解趋势循环要素的方法；最后采用状态空间模型和Kalman滤波方法，构建了反映中国经济增长偏离长期趋势程度的增长循环景气指数（SS_BP），尝试把经济的长期增长趋势与短期周期波动二者的研究结合起来，对反映两种不同类型增长周期波动的景气指数进行了比较，并对改革开放以来中国经济增长周期波动的特征进行了分析。
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