作者：曹裕; 陈霞; 刘小静开发性金融kmv违约概率cpv
摘要：基于现代期权理论,依据开发性金融机构投资对象（以武钢为例）在资本市场的信息、财务报表及宏观经济信息等数据,考量将KMV违约距离引入logistics回归评估违约概率,并以CPV理论校验模型的适用性。结果显示,在2007—2010年受经济危机影响,武钢违约概率较高,财务状况不尽理想,经2010年股权改革和宏观经济状态的好转,武钢的财务状况明显好转,修正后模型预测结果与武钢年度报表高度吻合,表明修正模型的有效性。
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