作者：黄晓凤 程玉仙 唐嘉徽碳排放权贸易价格波动规律garch模型
摘要：运用规范分析和基于GARCH模型族的实证分析发现：清洁发展机制（CDM）下国际碳排放权核证减排单位（CERs）市场的价格波动是政治博弈、国际经济形势等多重因素共同冲击的结果。其价格波动呈现时变性、聚集性和持续性特征,市场＂杠杆效应＂明显。我国作为全球CDM项目的最大供给方,为了掌握定价权,必须寻求CERs市场价格波动规律、积极参与国际气候环境条款的谈判、选择恰当贸易时机和建立CDM项目风险管理体系。
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