作者:林松立; 唐旭动量策略反向策略行为金融中国股票市场
摘要:本文在参考国外研究方法的基础上,选取深沪两市1994~2003年6月的股票交易数据,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征.研究发现,我国股市在短期内不存在明显的反向策略,但是对于中长期而言,我国股市存在着明显的反转迹象,采取反向策略将取得较大的赢利.
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