作者：周雷; 吴兴旺贷款方基础资产票据贴现风险管理外资银行管理信用风险贷款损失利息收入贷款者世界金融业
摘要：一、信用风险与信用悖论问题信 用风险指的是债权人未能实现债务人还款的预期或未能充分实现的可能性 ,包括因对手违约而导致损失的可能性 ,也包括因交易对手的信用评级或履约能力的变化产生其债务的市场价值变动而导致损失的可能性。信用风险被认为是银行最大的风险 ,以前银行通过提高自身资本金要求、银团贷款、交易对方信用评级、贷款出售等方法规避化解信用风险 ,其缺乏一套通用的信用管理系统 ,对指标的度量无法量化 ,降低了风险管理的有效性。这种风险管理方法带来的后果非常严重 ,银行损失巨大 ,无论是发达国家还是发展中国家 ,银行亏损甚至倒闭 ,银行资本损失更是屡见不鲜。因此 ,银行必须在信用管理上有更好的方法来抵御日益扩大的信用风险。银行对借款人进行的贷款行为主要是在风险与收益之间进行权衡。但是 ,在实践中 ,银行由于对客户信用状况的了解主要来源于长期的业务关系 ,因此 ,银行倾向于将贷款投向并集中于有限的老客户 ,这势必导致银行所面临的信用风险过分集中于某一特定的客户群体 ,一旦违约事件发生 ,银行就可能损失巨大。这一可能的巨大损失是由信用风险特点决定的 (如图 1)。信用风险的概率分布并非服从正态分布。一方面 ,由于银行...
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