作者:胡于勤 曹铁军 龚楠garch类模型残差控制图股票日收益率
摘要:在受控过程中,经常出现自相关性和波动簇聚性并存的特征,这违反了常规控制图的独立性假定.一般情况下采用的修正方法都是运用ARMA模型表示质量过程,用自相关模型及其残差图解决自相关问题.本文尝试运用GARCH类模型及其残差控制图来解决控制过程中出现的波动簇聚问题.并以美国股票市场中的IBM股票为例进行简单的实证分析.通过对其日收益率序列进行建模,从而评判该类型残差控制图的有效性.结果表明:控制图在含有相关性和波动性的受控过程中同样有效,其预警作用也比较显著.
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