作者：翁黎炜 黄薇arch族模型arch效应检验日收益率
摘要：本文利用ARCH族模型，选取1999年1月4日-2009年8月26日上证指数每日收益率共2567个数据对上海证券交易所的A股市场进行ARCH效应检验，结果发现沪市收益率序列呈现右偏、尖峰厚尾的分布形态．分布不服从正态分布，同时呈现明显的条件异方差性．存在ARCH效应，且EGARCH模型能较好地拟舍沪市的数据。
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